Momentum Scanner

Pattern Zeitfenster

Zeitfenster (ET) in denen dieses Pattern nicht gehandelt wird.

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Trade erfassen

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Entry Preis ($)

Entry Datum

Exit Preis ($) (leer = offen)

Exit Datum

Notiz

● Gestoppt Kein aktiver Run

Live-Log

          Noch keine Einträge.
        

Offene Positionen

—

Aktueller Run

Kein aktiver Run.

▶ Sessions (Tages-Ledger)

AAR

von bis

Weekly AAR

Gate Post-Mortem

von bis

Was wäre passiert, wenn der Pre-Entry Momentum Gate aktiv gewesen wäre? Shadow-Log ab heute, ältere Zeiträume via Polygon-Backfill.

Gate Post-Mortem

kNN-Hysteresis Post-Mortem

von bis

Trade-Extension-Analyse: empfohlenes Hysteresis-Window pro Trade aus k-Nearest-Neighbors. v1 zeigt Level-Trail-Suppression (live + counterfactual). Stage-2 Mechanismen (Partial/Trail-after-R1/SAR) werden in folgenden Versionen ergänzt.

kNN-Hysteresis Post-Mortem

SimRun Detail

Equity Curve

Exit Reasons

Time-of-Day Performance

Zeitfenster	Trades	Wins	Win%	PnL	Avg R

Pattern Performance

Post-Mortem Analyse (Sonnet)

Backtest Konfiguration

Von

Bis

Start-Kapital

Min Quality

Catalyst

Tag 0/0

Equity Curve

Exit Reasons

Time-of-Day Performance

Zeitfenster	Trades	Wins	Win%	PnL	Avg R

Pattern Performance

Backtest Historie

Noch keine Backtests.

⚠ Limitierungen: Float nicht historisch · kein Slippage · kein Circuit-Breaker · EOD-Close als Scan-Basis

IBKR Gateway

Status: … Modus:

Momentum Lab

…

Spikes (total)

–

Offen

–

WL subscribed

–

ma_bars rows

–

Aktuelle & Letzte Spikes

ID	Symbol	t0 (ET)	Trigger	Move%	Req%	Tier	Sig	Klassiker	Peak%	Exit	DD%	Status
Noch keine Spikes.

Seeds & Distillations (M4)

Auto-Seed (X=–) Auto-Distill (Y=–)

…

ma_bars Partitionen (monatsweise löschbar)

…

Rohdaten (status)

⚠ Du verwendest noch das initiale Passwort. Bitte jetzt ändern.

API Keys (via .env)

Polygon API Key

Brave Search API Key

Scheduler

IBKR Gateway

Status: …

Modus:

Stop vor IBKR Web-Login → verhindert Session-Kickout.

IBKR Verbindung

Host

Port

Client ID

Scanner Filter

Preis Min ($)

Preis Max ($)

Shares Outstanding Max

Mindest Change (%)

Mindest Rel. Volumen (x)

Avg Volumen Tage

Auto-Watchlist

Scan-Treffer automatisch zur Watchlist hinzufügen (min. Quality Score).

Passwort

Neues Passwort

Wiederholen

KI / Evaluator

Setup Evaluator automatisch beim Inspector-Öffnen starten

Wenn deaktiviert: manuell via "Setup evaluieren"-Button im Inspector.

⚡ Auto-Trader

Auto-Trader aktiv

Öffnet automatisch IBKR-Limit-Orders wenn ein Pattern erkannt wird und alle Bedingungen erfüllt sind.

Allocated Cash ($)

Trading-Budget: bestimmt Positionsgröße & Risiko. available = min(cash, allocated) — du tradest nie mehr als diesen Betrag.

Setups handeln

Gap & Go Bull Flag First Pullback VWAP Reclaim BB Squeeze Breakout ORB Red-to-Green Flat Top Reversal HOD Break ABCD Micro Pullback

Welche Pattern-Typen automatisch gehandelt werden sollen.

Setup-Filter

Min. Quality Score (1–10)

Nur Patterns mit diesem Score oder höher werden gehandelt. Empfehlung: 6.

Pre-Entry Momentum Gate

Blockt Entries ohne Velocity-Signal (Body-Ratio, Vol-Burst, MACD-Accel, DI-Widening, Close-Strong → 2 von 5 nötig). Shadow-Log in logs/entry_momentum_shadow.jsonl läuft immer; Checkbox aktiviert nur die echte Blockier-Wirkung.

kNN-Hysteresis (Trade-Extension)

Per-Trade Hysteresis-Window aus k-Nearest-Neighbors (vergangene Winner mit ähnlichem Setup). v1: suppressed Level-Trail-Tightening für die ersten N Bars (kNN p25 von bars_to_peak). Shadow-Log in logs/knn_hysteresis_shadow.jsonl läuft immer; Checkbox aktiviert nur die Live-Suppression. Partial/Trail-after-R1/SAR sind log-only Counterfactuals für Stage-2.

Extended Hours (Pre/After Market)

Orders zwischen 4:00–9:30 und 16:00–20:00 ET. Nur wenn Market Data Subscription aktiv.

Sizing & Risk

Risk pro Trade (%)

% vom Cash-Bestand als max. Verlust pro Trade. Positionsgröße = (Cash × Risk%) ÷ (Entry − Stop).

Max. Position (%)

Max. % vom Cash-Bestand in einer einzelnen Position. Begrenzt Konzentration.

Max. offene Positionen

Keine neuen Orders wenn diese Anzahl gleichzeitiger Positionen erreicht ist.

Entry-Ausführung

Limit Offset (¢)

Kauflimit = Ask + X Cent. Erhöht Füllwahrscheinlichkeit, kontrolliert Slippage. Empfehlung: 0.03.

Cancel nach (Sekunden)

Nicht gefüllte Orders nach X Sekunden stornieren. Dem Preis nicht hinterherlaufen. Empfehlung: 2.

Slippage (%)

Simulierte Slippage pro Seite (Entry + Exit). Nur für Backtest/Sim relevant. 0 = aus. Empfehlung: 0.15.

Min Drift R:R

Minimales R:R wenn Ask > Signal-Entry (Preis-Drift). Nur bei Drift relevant, normale Entries haben ~2.0. Empfehlung: 1.2.

Take Profit

Ziel R:R Ratio

Vollständiger Exit bei Entry + (R:R × Risk). Z.B. 2.0 = 2R Ziel. 0 = kein festes Ziel.

Partial Exit bei 1R (%)

X% der Position bei 1R verkaufen, Rest läuft weiter. 0 = kein Partial Exit. Empfehlung: 50.

Trailing Stop für Restposition

Nach Partial Exit: Rest mit Trailing Stop absichern statt festem Ziel.

Trail Offset (%)

Trailing Stop X% unter dem laufenden Hoch. Empfehlung: 0.5.

Aktive Handelszeiten

Trading Start (ET)

Frühester Zeitpunkt für neue Entries (HH:MM ET). Standard: 09:30.

Trading Ende (ET)

Spätester Zeitpunkt für neue Entries (HH:MM ET). Standard: 15:30. Offene Positionen werden weiter verwaltet.

Session-Limits

Max. Daily Loss (%)

% vom Tages-Startkapital. Keine neuen Orders wenn Tagesverlust erreicht. 0 = kein Limit.

Daily Profit Target (%)

% vom Tages-Startkapital. Session endet bei Erreichen. 0 = kein Limit.

Positionen vor Market Close schließen

Alle offenen Positionen automatisch um EOD-Zeit schließen.

EOD Schließen um (ET)

Uhrzeit ET im Format HH:MM. Empfehlung: 15:55.

Max. Haltedauer (Minuten)

Position nach X Minuten zwangsschließen, unabhängig von P&L. 0 = kein Limit.

LULD Halt-Schutz

Halt Cooldown (Minuten)

Nach erkanntem Trading-Halt: Ticker für X Minuten blockieren. Schützt vor Gap-Risk nach Halt-Resume. 0 = aus.

Quarter-End Blackout

Blackout-Tage pro Quartalsende

Letzte N Handelstage jedes Quartals (Mar/Jun/Sep/Dez): keine neuen Entries. Bestehende Positionen werden normal verwaltet. 0 = aus.